协方差矩阵的向量表示推导

多维随机变量的协方差矩阵 对多维随机变量 X=[X1,X2,…,Xn]T ，咱们每每须要计算各维度之间的协方差，这样协方差就组成了一个 n×n 的矩阵，称为协方差矩阵。协方差矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。 咱们定义协方差为 Σ , 矩阵内的元素 Σij 为 html Σij=cov(Xi,Xj)=E[(Xi−E(Xi))(Xj−E(Xj))] 协方差矩阵为 Σ=E[(

>>阅读原文<<