协方差矩阵的向量表示推导

多维随机变量的协方差矩阵 对多维随机变量X=[X1,X2,…,Xn]TX=[X1,X2,…,Xn]T，咱们每每须要计算各维度之间的协方差，这样协方差就组成了一个n×nn×n的矩阵，称为协方差矩阵。协方差矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。 咱们定义协方差为ΣΣ, 矩.net 相关性，而不是对象之间的，因此协方差矩阵的大小与维度相同。cici表示第i维的随机变量。 对象 这里

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