残差自回归模型的R实现

时间序列常常将非平稳时间序列分解为趋势部分，季节因素部分和随机部分，能够表示为： 这里的Tt为长期趋势拟合，St为季节效应拟合。 残差自回归是回归模型与ARMA模型的组合模型，因为回归模型对时间序列进行拟合时，序列中包含的信息可能不太充分，在拟合回归模型以后对其残差序列进行自相关性检验，若残差序列具备明显的自相关性，那么就须要对残差序列进行拟合。 １．利用时间序列拟合回归模型 对时间序列的趋势效应

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