研报笔记："星火"多因子系列1-2
(一)Barra 模型初探：A股股市场风格解析2018.1.6 Barra风险-收益归因模型发展历史 多因子模型的基础理论认为：股票的收益是由一些共同的因子来驱动的，不能被这些因子解释的部分被称为股票的“特质收益率”，而每支股票的特质收益率之间是互不相关的。html Barr Rosenberg(1974)提出采用多因子风险模型来对投资组合的风险和收益进行分析。并成立Barra，后提出Barra
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