协方差矩阵的几何性质

本篇笔记将以向量值随机变量 X = ( X 1 , … , X n ) T X=(X_1,\dots,X_n)^T X=(X1​,…,Xn​)T的协方差矩阵为例，研究其性质。在阅读笔记之前可先记下先导篇中的相关结论，尤其是该篇中任意方向发散程度章节的结论。本篇笔记主要参考借鉴的基础教材是《程序员的数学之概率统计》。 单位矩阵与圆 首先看一种最简单的情况，即协方差矩阵为单位矩阵。此时该矩阵有一个显著

>>阅读原文<<