量化交易----常见收益模型：CAPM、价格套利模型

1. CAPM模型 ri(t)： t时刻，股票i的收益 rm(t): t时刻，股票时常的总体收益状况 beta是权值系数，alpha是误差系数 该模型是一个线性模型，在该模型中，某支股票的收益和大盘的首先线性相关web 基于该模型的几个注意事项 这里有个市场有效性假说的概念。 市场有效性假说：投资者不可能经过分析以往价格得到高于市场平均水平的超额利润 若是市场有效性假说成立，能够推导出，E(alp

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