最大回撤线性算法实现

最大回撤是指投资组合在选定的周期内，任一时间点日后推，可能出现资产净值降低的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤经常使用百分率来表示，是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为html 最 大 回 撤 = ( 波 峰 值 − 波 谷 值 ) / 波 峰 值 最大回撤 = \left( 波峰值 - 波谷值 \right) / 波峰值 最大回撤=(波峰值−

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