【机器学习】线性回归之概率解释及局部加权线性回归

Probabilistic interpretation 我们应该想这样一个问题：当我们讨论回归问题时，我们为什么要最小化平方损失函数？在CS229的课程中，吴恩达教授给我们做了详细的概率解释。现总结如下：  对单个样本来说：  其中  为预测误差，我们假定样本的误差属于独立同分布。  根据中心极限定理：多个随机变量的和符合正态分布；因为误差的随机性， 符合均值为0，方差为  的正态分布，即假定 

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