协方差矩阵的数学含义及应用

做者：Vicktore 连接：https://www.zhihu.com/question/24283387/answer/523794714 来源：知乎 著做权归做者全部。商业转载请联系做者得到受权，非商业转载请注明出处。spa 协方差矩阵的定义很简单。假设你有n个随机变量  , 你要怎么刻画它们之间的相关性？一个很简单的想法就是考虑全部的配对协方差  . 可是这总共有n^2 个数字，实在是有点

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