（1）ARCH效应、均值方程、GARCH族模型、对波动率建模、预测（包含代码）

1、ARCH模型的介绍   ARCH 模型一般有两个方程构成:   模型创建流程：   对资产收益率序列创建波动率模型须要4个步骤：   （1）经过检验数据先后相关性创建一个均值方程，若是有必要，对收益率序列创建一个计量经济模型来消除任何的线性依赖。   （2）对均值方程的残差进行ARCH效应检验。   （3）若是ARCH效应在统计上是显著的，则指定一个波动率模型，并对均值方程和波动率方程进行联合

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