（1）ARCH效应、均值方程、GARCH族模型、对波动率建模、预测（包含代码）

一、ARCH模型的介绍   ARCH 模型通常有两个方程构成:   模型建立流程：   对资产收益率序列建立波动率模型需要4个步骤：   （1）通过检验数据前后相关性建立一个均值方程，如果有必要，对收益率序列建立一个计量经济模型来消除任何的线性依赖。   （2）对均值方程的残差进行ARCH效应检验。   （3）如果ARCH效应在统计上是显著的，则指定一个波动率模型，并对均值方程和波动率方程进行联合

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