[统计学理论基础] 协方差与相关系数

1 协方差 二维随机变量（X，Y），X与Y之间的协方差定义为： Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 其中：E(X)为份量X的指望，E(Y)为份量Y的指望html 协方差Cov(X,Y)是描述随机变量相互关联程度的一个特征数，协方差表明了两个变量之间的是否同时偏离均值。 从协方差的定义能够看出，它是X的误差【X-E(X)】与Y的误差【Y-E(Y)】的乘积的数学指望。因为误差可正

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