概率论与数理统计 | (8) 协方差和相关系数

目录 1. 方差的性质 2. 协方差与相关系数 3. 不相关与独立 4. 矩、协方差矩阵、多元正态分布的性质 1. 方差的性质 性质 1）c是常数，D(c) = 0 2)  设X是随机变量，c是常数，则有  () 3) 设X，Y是两个随机变量，则 特别地，若X，Y相互独立，则有 综合上述三项, 设X,Y相互独立, a,b,c是常数,则：  () 推广到任意有限个独立随机变量线性组合的情况：    

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