互助问答第1期：工具变量回归等四个问题及解答

本期解答人：Figo，匿名专业人士 问：用一个工具变量时，内生性检验显示没有内生性问题；用两个工具变量时，就会检验出内生性，同时回归的R平方缺失。请问怎么理解这些结果？ 答：这里涉及两个问题：第一，为什么使用不同工具变量，内生性检验的结果会不同；第二，为什么工具变量回归时，R平方会不显示。 关于第一个问题，首先，内生性检验比较的是OLS系数和工具变量回归系数。在工具变量正确使用的前提下，如果两系数

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