多重共线性——岭回归定义+岭迹分析+岭参数选择

1、岭回归的定义 先看一个例子： x1、x2是给定的，模拟的方法产生10个正态随机数，作为误差项，见第（3）行。然后再由回归模型计算出10个y值。 添加k k不是唯一确定的，下面是不同的k对应的参数值： 图示： 当k为0时，即普通线性回归，参数较大，k逐渐变大，B2由负变正，并且两参数的绝对值都变小，并且稳定下来。 岭回归的参数是有偏估计 2、岭迹分析 3、岭参数k的选择 用岭迹法： （1）各回归

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