配对(套利)交易之一,筛选符合配对规则的股

在进行配对交易之前,需要寻找高相关性标的,二者符合如下三种模式均可以通过做多/做空组合实现套利(其本质为均值回归,或者是误差回归) y=x+e y=ax+e y=ax+b+e 其中,e是正态随机误差项,a,b都是常数项,其实以上三个等式都可以用第三个等式表示,之所以分别列出,是由于目前所见到的大部分策略,其分析模块是没问题的,使用相关性和协整关系判断,但在策略构造过程中,其实只支持第一种情况(也是

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