机器学习与统计建模 —— 协方差与相关系数

协方差 二维随机变量 (X，Y) ( X ， Y ) ， X X 与 Y Y 之间的协方差定义为： Cov(X,Y)=E[X−E(X)][Y−E(Y)] C o v ( X , Y ) = E [ X − E ( X ) ] [ Y − E ( Y ) ] 其中， E(X) E ( X ) 为分量 X X 的期望， E(Y) E ( Y ) 为分量 Y Y 的期望 协方差 Cov(X,Y) C o

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