R时间序列分析|S&P500股指的ARIMA模型预测与残差ARCH效应分析

R时间序列分析|S&P500股指的ARIMA模型预测与残差ARCH效应分析 前言 1、数据及分析目的 2、数据探索 3、ARIMA模型构建 4、残差分析 5、模型预测 前言 因为R语言对新手并不够友好,网上的资料相对也偏少,致使博主在使用R进行时间序列分析的过程当中很是痛苦,参考和大量的资料和教科书作法。所以在project完成后,将代码、分析过程及必要的解释分享以下,但愿能够帮到有须要的人。ht
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