关于协方差的计算

两种状况：

（一）：设有m个变量xi（i=1,2,...,m）,则其协方差矩阵为每一个变量xi的方差，以及不一样xi之间的协方差组成的矩阵形式，对角线上为各自的方差，其他位置协方差。

（二）：设有两组变量xi（i=1,2,...,m）和yj（i=1,2,...,k）,两组变量的协方差矩阵为对角线上为xi与yi的协方差（i=j）,其他为（i≠j）的xi与yi的协方差

在进行主成分分，因子分析等以前，都要对原始变量进行中心化，缘由很简单，由于协方差是离均差积和的平均，用矩阵的形式表示为，中心化的x的转置矩阵乘以中心化的x的矩阵再除以n-1。

R中，相应命令为：第一种状况cov（x），第二种状况cov（x，y）