HMM经典介绍论文【Rabiner 1989】翻译（二）——离散Markov过程

2. 离散Markov过程 考虑一个系统，这个系统在任意时间处于N个离散状态 S1,S2,⋯,SN 中的某个状态，如图1所示（ N=5 ）。系统在每个时间点根据当前状态相关的概率值跳转到下一个状态。我们把状态跳转时间表示为 t=1,2,⋯ ，并且把 t 时刻的的状态值表示为 qt 。上述系统的一个完整概率描述需要当前状态（时刻 t ）以及之前的所有状态。对于离散Markov链的一个特殊情况——一阶

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