机器学习在量化投资中的应用

原文：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811071238834613_1.pdf （一）监督学习：对未来事件预测 1、回归——预测连续型目标变量 （1）、OLS 回归 OLS 回归的目标是：求误差的最小平方和。对于线性回归模型， 最小二乘法有解析解： 对于非线性回归而言，最小二乘没有解析解，只有迭代解。常用的迭代法有：梯度下降法（可用于线性和非线性模型），高斯-牛

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