量化投资与信用风险机器学习建模

量化投资与信用风险机器学习建模 整个投资框架分为两个部分： 1. 损益归因清晰的量化策略； 2. 量化投资组合的构建。 1.损益归因清晰的量化策略设计。这也是在量化策略研究上很容易陷入的误区。在量化策略研究过程中，我们通常采用的研究方法是给出一些信号（滤网）对历史数据进行回测分析；其实由于我们的历史数据总是有限的，当我们添加足够多合适的滤网，总能回测出一条满意的损益曲线，有量化研究经验的朋友当然知

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