因子暴露相关（MV模型，SRM模型）

时间 2020-07-20

标签因子暴露相关模型 srm 繁體版

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均值方差模型（Markowitz Mean-Variance Model） 1952 年，马柯维茨发表了《证券组合选择》，创建起现代投资组合理论的框架。马科维茨认为，投资者能够用预期收益率 E [ R p ] E[R_p] E[Rp]，以及收益率的标准差来彻底构建和衡量一个投资组合，所以，该模型又称为均值-方差模型。依据他的观点，对于一个资产数目为 N N N，且各资产头寸相同的投资组合，若是

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