Markovs Chains采样

1 引言  蒙特卡洛积分通过生成符合特定分布的随机变量来近似计算积分值。例如:  上面的式子可以理解成求函数 f(x)f(x) 的期望因此根据大数定理我们生成符合 p(x)p(x) 分布的 N 个随机变量然后用下式来近似计算函数的期望等效于上式积分值。  但是如过分布函数 p(x)过于复杂我们是很难生成符合条件的随机变量的计算机只能生成符合诸如均匀分布正态分布等简单分布的随机变量对于复杂分布我们需

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