Variational Inference

引言 变分法是用来寻找一个函数 f ( x ) f(x) f(x)使得泛函 F ( f ( x ) ) F(f(x)) F(f(x))极大或极小值，可运用在最大熵问题，即寻找一个概率分布，使得该概率分布的熵最大。 假设贝叶斯模型中，x为一组观测变量，z 为隐变量，我们的推断问题为计算条件概率 p ( z ∣ x ) p(z|x) p(z∣x),其中根据贝叶斯公式，条件概率密度 p ( z ∣ x

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