风险平价模型
1952年，马科维兹的一篇《证券投资组合选择》开启了现代投资组合理论的时代，该理论包括两个重要内容：均值-方差分析和有效前沿。 有效前沿大概长这样: 通过资产的均值方差分析，我们可以找到一条有效前沿，在这条有效前沿上的点就是最佳的投资组合，这些投资组合有这样的特点：给定组合收益水平，组合的风险最小；给定组合的风险水平，组合的收益最大。 传统的60/40组合 一直以来，人们喜欢60/40这个
相关文章
- 1. 信用风险评价模型
- 2. 【金融风控】风险模型评价指标
- 3. 大数据风控---风险量化和风险订价
- 4. 如何建立风险分析模型
- 5. 信用风险计量模型汇总
- 6. 信用风险计量模型
- 7. 决策模型(二)：风险决策法
- 8. 风险平价组合(risk parity)理论与实践
- 9. 新冠肺炎期间的风险平价
- 10. 量化风险之损失定价
- 更多相关文章...
- • ASP.NET MVC - 模型 - ASP.NET 教程
- • ionic 平台 - ionic 教程
- • 委托模式
- • Kotlin学习（二）基本类型
相关标签/搜索
每日一句
-
每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。
最新文章
欢迎关注本站公众号,获取更多信息
相关文章
- 1. 信用风险评价模型
- 2. 【金融风控】风险模型评价指标
- 3. 大数据风控---风险量化和风险订价
- 4. 如何建立风险分析模型
- 5. 信用风险计量模型汇总
- 6. 信用风险计量模型
- 7. 决策模型(二)：风险决策法
- 8. 风险平价组合(risk parity)理论与实践
- 9. 新冠肺炎期间的风险平价
- 10. 量化风险之损失定价