已知随机变量X的协方差矩阵求去X的特征值 特征向量 PCA投影矩阵

已知随机变量X的协方差矩阵求去X的特征值 特征向量 PCA投影矩阵 相关的知识都忘记了，去查的时候没有耐心看别人长篇大论讲解，就只简单记录了一下如果从协方差矩阵来计算特征值和特征向量。 定义：1.特征值（lambda）*E与A相等。            2.此处A直接用协方差矩阵即可，“用X的协方差矩阵求取的特征值和用X求取的是相等的”            3.全程不必求X是什么，求得了特征值

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