协方差矩阵_特征值和特征向量

协方差理解： 对于一个样本集合S，若是每一个样本是一个n维空间中的一个列向量，则使用协方差矩阵描述样本之间的变化程度， 协方差矩阵的定义式： 其中，Xi和Xj分别表示第i个维度上的样本和第j个维度上的样本。 协方差矩阵C是一个n*n维的方阵，协方差矩阵的元素值表明了样本集在对应方向上的方差，例如：C的对角线上的元素C(i,i)表明了样本集在第i个维度上的方差，也即表明样本集在第i个维度上的能量。C

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