凸优化学习笔记 11：对偶原理

前面讲了凸优化问题的定义，以及一些常见的凸优化问题类型，这一章就要引入著名的拉格朗日函数和对偶问题了。通过对偶问题，我们可以将一些非凸问题转化为凸优化问题，还可以求出原问题的非平凡下界，这对复杂优化问题是很有用的。 1. 拉格朗日函数 考虑凸优化问题  minimize  f 0 ( x )  subject to  f i ( x ) ≤ 0 , i = 1 , … , m h i ( x )

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