线性时间序列分析（一）

线性时间序列分析（一） 自相关系数的检验——混成检验（Portmanteau Test) Box.test(d3,lag=1,type=“Ljung”) %lag意思为时间间隔或者说是滞后，一般可选用5 Box-Ljung test data: d3 X-squared = 18.811, df = 1, p-value = 1.444e-05 %接上一篇博客数据集{d3},对其进行混成检验Q(1

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