马尔可夫链

背景 马尔可夫性 定义 设 {X(t),t∈T} 是一个随机过程，如果 {X(t),t∈T} 在 t0 时刻所处的状态已知，它在时刻 t>t0 所处的状态的条件分布与其在 t0 之前所处的状态无关。 通俗地说，就是在知道过程现在的条件下，其将来的条件分布不依赖于过去，则称 随机过程 {X(t),t∈T} 具有马尔可夫（Markov）性 马尔可夫过程 {X(t),t∈T} 是一个随机过程，若其满足马

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