GARCH模型及拟合案例
实践中,残差序列的异方差函数具备长期自相关性,这时采用ARCH模型拟合产生高阶的移动平均阶数,致使参数估计的难度加大并最终影响ARCH模型的拟合精度ide 理论依据 1. ARCH模型的局限 ARCH模型的实质,使用残差平方序列的q阶移动平均拟合当期异方差函数值,因为移动平均模型具备自相关系数q阶截尾性.因此ARCH模型实际上只适用于异方差函数短时间自相关过程拟合函数 2. GARCH(p,q)模
相关文章
- 1. 数学建模--ARCH和GARCH模型
- 2. 拟合模型
- 3. JavaWeb综合案例-键盘模拟
- 4. django模型系统综合案例
- 5. 模拟死锁及案例分析
- 6. GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的的VaR比较
- 7. [模型优化]模型欠拟合及过拟合判断、优化方法
- 8. ANOVA模型拟合
- 9. 模型欠拟合
- 10. 变分推断之高斯混合模型(案例及代码)
- 更多相关文章...
- • ASP.NET MVC - 模型 - ASP.NET 教程
- • MyBatis与Spring的整合实例 - MyBatis教程
- • 委托模式
- • Kotlin学习（二）基本类型
相关标签/搜索
每日一句
-
每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。
欢迎关注本站公众号,获取更多信息
相关文章
- 1. 数学建模--ARCH和GARCH模型
- 2. 拟合模型
- 3. JavaWeb综合案例-键盘模拟
- 4. django模型系统综合案例
- 5. 模拟死锁及案例分析
- 6. GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的的VaR比较
- 7. [模型优化]模型欠拟合及过拟合判断、优化方法
- 8. ANOVA模型拟合
- 9. 模型欠拟合
- 10. 变分推断之高斯混合模型(案例及代码)