【量化投资】基金择时策略浅析（4） ——参数优化和模型稳定性

参数优化 回顾一下之前我们列举的自下而上择时方法的实例：1）首先计算目标集合S中每只成分股近K=30日的收盘价极大值和极小值，2）然后统计昨日收盘价等于极大值的股票数量M1和昨日收盘价等于极小值的股票数量M2，3）计算指标F=(M1-M2)/size(S)用来表示股票集合S的市场热度，4）设定阈值T=50%，如果F>T则市场状态为牛市，反之为熊市。 在这个策略框架下，可调整的参数有两个：个股的近期

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