R语言COPULAS和金融时间序列

最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。不幸的是，该文件目前是法文版，可在https://hal.archives-ouvertes.fr/上找到。从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。 为了说明这一点，我一直在使用（原油）油价，布伦特，杜巴和玛雅的每周对数回报。 > temp < - tempfile（） > download.file（ +“http://fr

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