ARIMA/Sarima与LSTM的时间序列数据集成学习

动机 传统时间序列预测中最常使用到的时间序列模型有以下五种，包括： 自回归(AR)模型 移动平均(MA)模型 自回归移动平均(ARMA)模型 差分自回归移动平均模型(ARIMA) 季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)模型。 自回归AR模型以时间序列的前一个值和当前残差来线性地表示时间序列的当前值，而移动平均MA模型则用时间序列的当前值和先前的残差序列来线性地表示时间序列的当前值。 ARMA

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