网格交易系统策略

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1引言

上个世纪中叶的某一天，信息论之父克劳德 • 香农在麻省理工大学给你们演示了他的投资理论。

具体来讲，在任何一个价位，买入资金的50%做为起始仓位，当价格上涨必定幅度就卖出一部分仓位，当价格下跌必定幅度就买入一部分仓位。

香农采用了始终半仓的持仓方式，来解决震荡走势的赚钱问题。这就是网个交易的原型。

 

2基本概念

网格策略秉持的原则是 " 仓位策略比择时策略更重要 " 。其基本操做方式就是以某点为基点，每上涨戓下跌必定点数挂必定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝指望方向进展时获利平仓，并在原点位挂一样的买单戓卖单。这样布下的这些交易单造成了一张像鱼网样的阵列，在震荡的市场中来回获利。

 

3在低波动率品种上获利

网格策略当属震荡类策略中最牛的一种。可谓 “ 左右碰铃铛，听见金币响 ” 。但问题是昨天是震荡行情，今天是震荡行情，却没法知道明天是否是仍是震荡行情。一旦遇到较大单边行情就会积累较大的亏损甚至直接爆仓。

即使是常年处于震荡的品种，将来也可能走出大的单边行情。因此无论是作多仍是作空，直接交易单个品种，风险会随着该品种的波动率而成倍放大。

那么咱们在使用网格策略的时候，会使用一种更为安全的方法。选择两个高相关度的期货合约，而后直接买卖其价差，尽管价差也可能会单边行情，但价差的波动率要比单个品种要稳定得多。  

4策略原理

首先，咱们要设定建仓时间和基准价位。建仓须要尽可能选择在震荡行情相对底部的位置。并记录下建仓的价格基准。肯定好基准价位，就能够创建网格图表了。

如上图，咱们以基准价格建仓，初始仓位是50%。在高于基准价位时，价格每上涨5%，就卖出一部分仓位；在低于基准价位时，价格每下跌3%，就买入一部分仓位。

为了在指望值上使得整个系统的收益大于0，咱们在设定买卖档位时，并不是对称，而是设计成每下跌3%买入，每上涨5%卖出。

 

5绩效展现

 

6特别提示

市场惟一不变的就是一直在变，而且将来不可预测，过去的回测结果并不表明将来。

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