神奇的网格交易策略
前段时间在复现各类技术因子的类的择时,选股操做时开发过了网格策略,最终结果并非很是好,固然震荡市不错,可是单边牛市和熊市表现都很是糟糕.(因为各个倾向于将各个量化步骤/角色分离开,全部如下策略回测均未加止损,也均是sh50)html 震荡市测试 若是拉长区间3d 可见B区间正收益,可是A区间确是负收益,致使总体依然负收益htm 为什么如此呢?blog 网格交易其核心在于均值回归,若是价格不回归则网
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