PSi-Population Stability Index (PSI)模型分稳定性评估指标

因为模型是以特定时期的样本所开发的，此模型是否适用于开发样本以外的族群，必须通过稳定性测试才能得知。稳定度指标(population stability index ,PSI)可衡量测试样本及模型开发样本评分的的分布差别，为最多见的模型稳定度评估指针。其实PSI表示的就是按分数分档后，针对不一样样本，或者不一样时间的样本，population分布是否有变化，就是看各个分数区间内人数占总人数的占比是否有显著变化。公式以下：

PSI实际应用范例：
1）样本外测试
　　针对不一样的样本测试一下模型稳定度，好比训练集与测试集，也能看出模型的训练状况，我理解是看出模型的方差状况。
2）时间外测试
　　测试基准日与建模基准日相隔越远，测试样本的风险特征和建模样本的差别可能就越大，所以PSI值一般较高。至此也能够看出模型建的时间太长了，是否是须要从新用新样本建模了。

PSI揭秘拿破仑和希特勒为什么俄罗斯失败
PSI揭秘2008年美国华尔街金融危机
独裁者与信用危机
拿破仑和希特勒试图俄罗斯和2007 - 08年的金融危机有何类似之处？
拿破仑试图在1812年俄罗斯，希特勒于1941年重复了拿破仑的不端行为 - 两次都以独裁者军队的严重失败而了结。拿破仑和希特勒的军队远远优于俄罗斯人。正是这场战斗的条件致使了这些失败。俄罗斯的冬天常常对这些军队的命运负责。实际上，正是拿破仑和希特勒的男人们的准备不足和不良判断致使了他们羞辱性的失败。他们是训练有素的人，但他们受过法国和德国的良好条件训练。这一次，战斗处于彻底不一样的极端条件下，他们没法应对。
2007-08财政危机期间信用风险模型的失败可能与法国和德国军队的命运有关。这些模型是在一个仁慈的经济环境中创建和培训的，而且没有准备好应对当时的极端经济条件。此外，金融公司的高管们作出了一系列糟糕的判断，致使经济全面崩溃。
上述故事的寓意是，必须密切关注当前流行的环境和培训环境中的条件变化。 “巴塞尔协议III”已经很是重视监督投资组合，这是有充分理由的。人口稳定指数（PSI）就是这样一个指数，它能够帮助风险管理人员完成零售信用记分卡的这项任务。
人口稳定指数（PSI） - 咱们的银行业案例继续
假设您是银行的首席风险官。 自从您的团队在您的监督下创建了汽车贷款信用记分卡以来已通过去了几年。 从那时起，银行的总体风险评估流程获得了显着改善。 虽然您是一名谨慎的风险经理，但您已经要求您的团队按期比较创建记分卡的人口和现有的门户（汽车贷款申请人）。 开始这种比较的一个好地方是检查两个种群如何在经过记分卡建立的风险区分布。 如下是您的团队针对基准样本进行的最新季度比较的表示。 这里实际％'是最新季度的人口分布，'预期％'是验证样本的人口分布（a.k.a.基准样本）。

目视比较两我的群是一个很好的起点。 目前的人口彷佛已转向图表的右侧。 在很小程度上，这是预期的，由于市场开始对银行的审批策略做出反应，由于记分卡常常影响到门户。 可是，咱们须要问的问题是，这是不是人口的重大转变？ 基本上，您正在比较两种不一样的分布，而且可使用任何拟合度度量，例如卡方检验。 然而，人口稳定性指数是一个行业承认的指标，为此提供了一些方便的经验法则。 人口稳定性指数（PSI）公式以下所示（参见Naeem Siddiqui的“信用风险记分卡”）

再次像证据的重量和信息价值，PSI彷佛已经成为信息理论的根源。 让咱们计算人口的人口稳定性指数（PSI）（咱们已经看到了上面的直方图）。

上表中的最后一列是咱们关心的。 让咱们考虑分数带251-290并计算该行的索引值。

PSI的最终值，即0.13，是最后一列的全部值的总和。 如今的问题是如何解释这个值？ PSI的经验法则以下所示

值为0.13属于第二行区间，表示人口与验证或基准样本的微小变化。这些都是方便的规则。可是，必需要问的是，这我的口如何转变会对记分卡产生任何影响？实际上，它可能有也可能没有任何区别。记分卡的每一个分数带都有相关的不良率或客户未偿还贷款的几率。例如，咱们的记分卡中的分数带251-290具备10％的不良率，或者该分数带中的10我的口中的一个客户将不会为他/她的贷款提供服务。人口稳定指数仅代表贷款申请人口的变化。然而，这可能会或可能不会致使记分卡的性能恶化以预测风险。然而，PSI代表环境的变化须要经过分析银行宏观经济情况和总体贷款政策的变化进一步调查。
备注
PSI人口稳定性指数是检查不断变化的条件的指标之一 - 可是，很明显，人们必须捕捉到强大的指标，以便密切关注不断变化的经济风，以防止崩溃着陆。另外一方面，俄罗斯的冬天确实改变了地球的历史 - 我想改变并不老是坏事。
补充解释ln()为天然对数函数

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