第六章 鞅

6.1 鞅的定义和基本性质 【定义】如果一个随机变量的序列满足： E[ Xi | X1,X2,…,Xi-1 ] = Xi-1 则该序列是一个鞅。 【辅助定义】条件期望 E[Y|X] = Σ y * Pr[Y=y|X] 可以理解为：给定一个条件X的取值的情况下，随机变量Y取值的数学期望。 【如何理解“鞅”这个数学模型？】 鞅是一组随机变量的序列，给定了前0~(i-1)个变量，预测第(i+1)个变量的

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