[一个简单的程序交易框架] 1 基本构思（待完善）

One Trader

一个简单的策略交易框架

• 1. 架构
  • 1.1. 层次划分:
  • 1.2. 模块划分：
    • 1.2.1. 市场数据
      • 1.2.1.1. Tick与K线数据定义：
      • 1.2.1.2. 接口设计概述
    • 1.2.2. 市场信息
    • 1.2.3. 交易接口
    • 1.2.4. 分析模块
      • 1.2.4.1. 分析模块概述
      • 1.2.4.2. 分析模块接口
    • 1.2.5. 策略模块
    • 1.2.6. FAQ
• 2. 框架开发
  • 2.1. 代码风格
  • 2.2. 接口原则
  • 2.3. 平台接入
• 3. 策略开发
• 4. 配置
• 5. TODO

1. 架构

1.1. 层次划分:

graph BT subgraph 交易策略层 海龟策略/马丁策略 end 交易接口/数据接口 -.-> 海龟策略/马丁策略 subgraph 统一接口层 交易接口/数据接口 end subgraph 接口实现层 CTP/Esunny等接口 -.-> 交易接口/数据接口 end

1.2. 模块划分：

graph LR 市场信息((市场信息)) 策略模块 --> 市场数据 策略模块 --> 市场信息 策略模块 --> 分析模块 策略模块 --> 交易接口 市场数据 --> 市场信息 交易接口 --> 市场信息 分析模块 --> 市场数据 subgraph 平台实现接口,如CTP, Esunny等 市场信息 --> 市场数据 市场信息 --> 交易接口 end

模块	说明
市场数据	管理并获取序列化的实时和历史行情并更新市场信息
市场信息	存储市场交易品种的基本属性及最新询价(Tick)等
交易接口	执行交易,获取资金信息，仓位信息，订单信息
分析模块	方便对数据进行分析，如指标分析等,用于指导交易
策略模块	综合决策模块,调用其它模块完成自动化交易

1.2.1. 市场数据

接口文件: MarketData.h

1.2.1.1. Tick与K线数据定义：

/** @brief Tick结构定义 */
struct Tick
{
    uint64_t    time;           /*< 最近更新时间 */
    uint32_t    time_ms;        /*< 以毫秒为单位的最近更新时间 */
    double      bid;            /*< 当前买入价 */
    double      ask;            /*< 当前卖出价 */
    double      last;           /*< 最近交易价格 */
    uint32_t    bid_volume;     /*< 当前买价量 */
    uint32_t    ask_volume;     /*< 当前卖价量 */
    uint64_t    volume;         /*< 最近交易量 */
    double      openinterest;   /*< 持仓量 */
};

/** @brief 行情Bar定义 */
struct Bar
{
    uint64_t    time;           /*< 时间截 */
    double      open;           /*< 开盘价 */
    double      close;          /*< 收盘价 */
    double      high;           /*< 最高价 */
    double      low;            /*< 最低价 */
    uint64_t    volume;         /*< 成交量 */
    double      openinterest;   /*< 持仓量 */
};

Tick:

时间戳	毫秒	买价	卖价	最近成交价	bid量	ask量	成交量	持仓量
time	time_ms	bid	ask	last	bid_volume	ask_volume	volume	openinterest

Bar:

时间戳	开盘价	收盘价	最高价	最低价	成交量	持仓量
time	open	close	high	low	volume	interest

Tick中须要ask与bid主要是考虑到回测须要(撮合成交通常取bid, ask, last的中间价格),目前只定义了一档价格。

1.2.1.2. 接口设计概述

市场数据模块主要提供如下只大功能:

功能	说明
登陆登出	远程市场数据服务器的登陆与登出操做
参数设置	设置模块所须要的参数，如服务器地址
数据订阅	根据品种订阅市场数据服务器的数据
数据钩子	对于服务器推送的实时数据采用数据钩子的方式处理
数据获取	提供灵活的数据获取方式,如经过倒序索引,时间等
数据整合	对于数据源(如历史如数等)进行整合，可经过当前统一接口获取
模块状态	提供当前模块的工做状态信息

sequenceDiagram participant 其它模块 participant 市场数据模块 participant 服务端 市场数据模块->>服务端:登陆 服务端->>市场数据模块:登陆成功 opt 订阅数据 市场数据模块->>服务端:订阅请求 服务端->>市场数据模块:订阅成功 服务端->>市场数据模块:市场数据 end opt 取消订阅 市场数据模块->>服务端:取消订阅 服务端->>市场数据模块:取消成功 服务端-x市场数据模块:市场数据 end 其它模块->>市场数据模块:添加数据钩子 其它模块->>市场数据模块:添加查询接口 其它模块->>市场数据模块:查询

graph TB 服务端-->数据接收器 subgraph 市场数据模块 数据接收器--推送-->数据队列((数据队列)) 数据接收器-.通知.->数据分发器 数据分发器--获取-->数据队列 数据分发器--推送-->数据钩子A 数据分发器--推送-->数据钩子B 数据分发器--推送-->... 数据分发器--推送-->数据钩子N subgraph 数据处理器 数据钩子A 数据钩子B ... 数据钩子N end end

1.2.2. 市场信息

• TODO

1.2.3. 交易接口

• TODO

1.2.4. 分析模块

1.2.4.1. 分析模块概述

• 指标分析(主要对价格等交易数据进行统计分析,如使用常规指标ATR,RSI等)
• 数据分析(各类能指导交易的数据分析，如基本面数据,基差,等等)

1.2.4.2. 分析模块接口

• TODO

1.2.5. 策略模块

策略模块启动流程:

graph LR 接入依赖的模块 --> 策略初始化 策略初始化 --> 策略运行 策略运行 --> 策略反初始化 策略反初始化 --> 策略退出

1.2.6. FAQ

1. 为何不把资金信息,仓位信息，订单信息以模块方式单独出来，而是要放在交易接口中？
   由于设计是要支持多个交易接口多策略同时工做的,一个帐户对应一个交易接口，
   同时能够存在多个交易模块,每一个交易接口都有单独的资金信息，仓位信息以及订单信息
   单独出来的话还要区分不一样的帐户

2. 框架开发

2.1. 代码风格

• 类, 类公有成员,全局变量,函数 使用匈牙利命名法
• 类私有与保护成员使用m_开头 并使用小写加下划线模式
• 函数局部变量使用小写加下划线方式
• 注释风格使用javadoc风格

2.2. 接口原则

避免由于增长接口而形成版本不兼容

• 接口的实现不使用变量，只使用函数
• 属性使用GetPropertyString, GetPropertyInteger, GetPropertyDouble的方式进行扩展

2.3. 平台接入

平台的接入要实现市场数据,交易接口,市场信息

3. 策略开发

• TODO

4. 配置

• 配置文件格式为json, 使用json schema 校验 简单示例:

{
    "Modules": [
        {
            "name": "itap",
            "enable": true,
            "path": "itap.dll"
        }
    ],
    "Framework": {
        "name":"OneTrader",
        "marketdata": {
            "name":"itap_marketdata",
            "module":"itap",
            "login":false,
            "params":{
                "server":"61.163.243.173",
                "port": 8383,
                "user": "no",
                "passwd": "onetrader"
            }
        },
        "marketinfo": {
            "name": "itap_marketinfo",
            "module": "itap"
        },
        "trader": {
            "name": "itap",
            "module": "itap",
            "auth": true,
            "login": true,
            "params": {
                "server":"61.163.243.173",
                "port": 8383,
            }
        }
    },
    "OneTrader":{
        "loglevel": 0
    }
}

5. TODO

• 完善此文