策略建模--基于机器学习 学习笔记

1. 特征选择三种方法： （1） 选择子集 从比如有300个特征集，以某种方式从中选一些子集来做计算预测 方式可以是暴力地设k=1到300，然后分别求出R^2值，然后再选R^2值相对大的子集们，衡量指标除了R^2也可以是AIC BIC。又或者是从300中选取1到300，就是排列组合的方法来依次求R^2 （2） 收缩估计。构造一个罚函数使得得到一个精炼的模型，同时设定一些系数为0，保留了子集收缩的优

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