有限差分法和蒙特卡洛随机模拟法

  与须要空间、时间离散的有限差分法不一样，随机法(例如蒙特卡洛方法)是另一种模拟的方法，其无需进行空间和时间的离散。 总结随机法的特色，基本思路，并以面积积分为例来分析两种方法的差别和各自的优缺点并恰出随机法适用的领域。函数   有限差分法 微分方程和积分微分方程数值解的方法。基本思想是把连续的定解区域用有限个离散点构成的 网格来代替， 这些离散点称做网格的节点；把连续定解区域上的连续变量的函数

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