R实现LASSO

library(lars)

data <- as.matrix(data)

out2 <- lars(x=data[,1:13],y=data[,14],type ="lar")

 

summary(out2)

 

Cp的含义：衡量多重共线性，其取值越小越好，这里取到第6步使得Cp值最小，也就是选择X7,X3,X5,X11,X6,X10 这6个变量。

#肯定Cp值最小的步数

coef <- coef.lars(out2, mode="step", s=7)
coef[coef!=0]

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做者：liuzhilu
来源：CSDN
原文：https://blog.csdn.net/liuzhilu/article/details/80293102
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