最优化方法 25:PDHG

前面的章节要么从原始问题出发,要么从对偶问题出发,通过求解近似点或者一个子优化问题进行迭代,而且推导过程中我们发现根据问题的参数特征,比如矩阵 A A A 是瘦高型的还是矮胖型的,采用对偶和原始问题的复杂度会不一样,可以选择一个更简单的。而这一节,我们将要从原始对偶问题出发来优化,什么是原始对偶问题呢?就是原始优化变量和对偶优化变量(原始函数和共轭函数)混合在一块,看下面的原理就知道了。 1. 原
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