单因子测试框架分享

单因子分析对于很多读者来说，看似熟悉，但是没有自己上手做一遍，还是会产生很多问题。本篇报告中我们将给出一些基本面因子的具体测试结果，我们借鉴了光大证券的《单因子分析体系》，这也是行业内较为认可的一套测试流程，以BP和ROE_TTM因子为例，测试了预测性、稳定性、单调性和相关性等等指标。为下一步的多因子组合的构建打下基础。   未经授权，严禁转载。     多因子模型理论背景   根据现代金融理论的

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