时间序列分析-linear-models-to-GARCH

重点 稳态时间序列要知足三个条件： 均值不随时间变化 方差不随时间变化 协方差不随时间变化 验证一个TSM的正确性的方法是验证其残差是不是白噪声 random walk process能够建模，但没法作预测？ 时间序列分析的套路是不断分解目标序列，提取趋势/周期性信息，直至残留信息是白噪声序列为止 时间序列分析TSA的套路,一个尝试各类已知模型的过程,经过对残差的白噪声验证肯定模型的有效性,利用A

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