理解多元高斯分布

本文主要转载自参考文献【1，2】。虽然公式看起来比较多，并且似乎很复杂，其实并不难理解，静下心来慢慢看。其中，为了进一步增加可理解性，标色的为我在原文基础上加入的自己的理解。 一、多元标准高斯分布 熟悉一元高斯分布的同学都知道, 若随机变量 X ∼ N ( μ , σ 2 ) X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) X∼N(μ,σ2) , 则有如下的概率密度函数 而如果

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