高频交易——当期货配对交易加入了止损

高频交易——当期货配对交易加入了止损 数据介绍 配对交易 寻找配对标的 相关性 协整性 策略构建 回测结果 总结 数据介绍 我们有38只期货合约的tick级快照数据，每只合约的数据如下: 其中的数据时间戳为100纳秒数据，并且开始于0001年1月1日，因此在这里将其转化为现实数据，并转化为分钟数据： 最终的每个合约的分钟数据如下，基于此数据进行配对交易。 配对交易 寻找配对标的 目前在配对交易的识

>>阅读原文<<