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多重共线性的产生及其解决方法(岭回归和Lasso回归)
时间 2020-12-23
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1.最小二乘法求解多元线性回归 多元线性回归表达式: 可以写成: 我们的目标就是求解w,如何求解w,就要用到损失函数,线性回归的损失函数为: 即预测值和真实值之间的差异,我们希望越小越好。 我们往往称上述式子为RSS(Residual Sum of Squares 残差平方和)或者SSE(Sum of Sqaured Error,误差平方和),如何求解w就用到最小二乘法: 这个时候我们要求w,就要
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