对偶线性规划

从拉格朗日乘子法出发，找原线性规划的对偶线性规划（罚函数的思想） ①将非平凡约束转化为惩罚项，先暂时保留平凡约束，构造拉格朗日函数（与原函数的优化方向相同） 例子如下： ②每给定一个 p p p，就可以得到松弛问题的一个最优解 g ( p ) g(p) g(p) ③由于在松弛问题中 p ( b − A X ) p(b-AX) p(b−AX)可以 ≤ 0 \leq 0 ≤0，因此原问题最佳解 x ∗

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